Wall Street Pit Le Wall Street Pit est l'endroit idéal pour partager des idées commerciales rentables tout au long de la journée de négociation 247. N'hésitez pas à publier vos choix de titres. Casual Lounge Asseyez-vous et discutez Faites des amis, parlez de films, de la météo, de la politique, des blagues, des sports, de la gestion de l'argent, ou à peu près n'importe quoi d'autre. TheLion Central Discuter de tout sur TheLion. Voir les dernières annonces et mises à jour. Publiez vos suggestions de site ou posez des questions. Gurus Répondre aux questions Ce forum invite tous les commerçants des débutants aux maîtres à poser toutes et toutes les questions aux gourous du marché connus sur l'art et le défi de la négociation des stocks pour une vie. Le forum des options principale catégorie du Trading Trading Options. Découvrez comment négocier des options. Obtenez des astuces de trading d'options. Partagez avec la communauté et apprenez à investir dans des options de manière rentable. Juste enregistré il ya un petit moment, bonjour, investisseur expérimenté ici et pas nouveau pour les options en soi, bien que Ive seulement jamais fait couvert appels à ce point pour quelques années. J'ai eu une idée intéressante (à moi au moins) et ont été en cherchant en vain sur Internet pour savoir si une telle stratégie est nommé et défini là-bas, mais en vain encore. Mon idée était la suivante: écrire à la fois un appel nu et nu sur la même sécurité, même expiration, mais avec des grèves différentes. Im regardant actuellement un stock qui est suffisamment volatile pour avoir une prime de temps bon sur ces options hors de l'argent pour rendre le commerce intéressant. Je me demandais si cela est nommé et connu, ou a été écroulé parce qu'il est beaucoup trop risqué Intrinsèquement à moi-même, il semble le contraire d'une chevauchée. J'écrirais les deux ensembles de contrats suffisamment au-dessus et au-dessous du prix actuel, et l'expiration ne serait pas loin. Probablement moins de deux semaines. Donc, à l'opposé d'un chevauchement, je ferais tout le profit si le prix des titres est resté entre les deux grèves, et Id ont un certain coussin important après la collecte des deux primes, car il est seulement possible pour un des contrats à exercer sur moi. Merci d'avance pour toute réponse. GS Ouverture d'une position baissière OPRAnut Yep une cote de vente rare. Bien qu'il n'ait pas bougé GS stock beaucoup. Go figure, vous ne savez jamais quel prononcé d'analyste va réellement déplacer les cours des actions. Revenus avec options Discussions sur les stratégies d'options conçues pour générer des revenus. Appels couverts, vente de puts et stratégies de revenu d'options plus avancées. Apprenez les options de négociation avec une communauté de commerçants collègues. La vente met sur Sketchers Gros achat d'initié dans SKX aujourd'hui: L'achat d'initié est souvent vu comme un signal haussier pour un stock. Après tout, personne ne devrait avoir plus d'informations sur où une entreprise est dirigée que le PDG. Greenberg a ramassé 500 000 actions, soit près de 11 millions d'actions, pas un petit pari sur la compagnie de chaussures occasionnels. Il a payé un prix moyen de 21,96, et le stock a augmenté à plus de 26 sur les nouvelles d'aujourd'hui. Par ailleurs, Skechers a été mis à niveau par Buckingham Research, ce qui lui a donné une cible de prix de 31. Juicy Short Puts Opportunities post Élections Fermé mon spread de crédit 0,05 réalisant près du profit maximum. Surpris par la facilité avec laquelle il a été rempli compte tenu étaient loin OTM. Je pense que l'autre côté voulait sortir. Stratégies de couverture de l'option La protection du portefeuille est cruciale pour bâtir la richesse sur le marché. Et les options sont la meilleure méthode pour protéger vos investissements. Apprenez à utiliser les options pour fortifier votre oeuf de nid contre le ralentissement du marché, événements Black Swan. Stratégies d'options défensives conçues pour couvrir les risques. Il a été généralement une bonne semaine pour les vendeurs de volatilité sur le marché des options pour l'expiration hebdomadaire de 30-Dec-2016. Cela était particulièrement vrai pour les appels gagnants étaient beaucoup plus répandues pour les mises et les paris sur l'argent, mais les perdants ont dépassé les gagnants à travers le conseil. Comme on pouvait s'y attendre pendant une période de vacances, le marché manquait de catalyseurs majeurs pendant la semaine. La prise de bénéfices a mené les principales moyennes à fermer 2016 avec une série de trois jours perdants, dérivant de leurs hauts récents. Pour la semaine, le Dow a chuté de -0,9. Pendant ce temps, le Nasdaq a glissé -1.5 et le SampP 500 tombé -1.1. C'était le gémissement qui a fini un coup d'année bien. L'année entière a vu le Dow sauter 13.4, le Nasdaq montent 7.5 et le SampP 500 avance 9.5. Pour la dernière semaine de l'année, les paris sans couverture de l'ATM ont rapporté des gagnants 41.9 du temps, menant à une perte moyenne de 6.6. Le côté appel est où le vrai bain de sang s'est produit. Seulement 4,6% des postes non couverts de 25-Delta Call sont revenus vainqueurs et la perte moyenne était de 79,6. Les gagnants ont été plus fréquents pour les paris 25-Delta Put. Les positions non couvertes ici étaient gagnantes 33.9 du temps pendant la semaine - encore généralement un perdant 2 sur 3 fois - mais le rendement moyen était positif à 23.9. VanEck Vectors Les mineurs aurifères ETF (GDXJ) - Les titres miniers aurifères étaient les grands gagnants de la semaine. Les prix de l'or ont subi une baisse à la suite de l'élection de Donald Trumps en tant que président, mais ont rebondi pendant la dernière semaine de l'année. Cette hausse a stimulé les mineurs d'or, surtout lors d'un rassemblement jeudi. En tant que tel, le GDXJ, un ETF d'or-mineur, était l'un des exécutants exceptionnels sur le côté d'appel pendant la semaine. Les appels sans couverture de 25-Delta pour GDXJ ont eu un rendement moyen de 700. Les ATM Strheddles non couverts ont rapporté une moyenne de 126,1. IShares Nasdaq Biotechnology (IBB) - S'appuyant sur le thème de l'ETF, les stocks de biotechnologiques ont fait particulièrement mal pendant la semaine. Cela a été mis en évidence par une baisse régulière de l'IBB, un ETF du secteur des biotechnologies, qui a commencé la semaine de vacances raccourcie avec une première avance, mais a perdu du terrain régulièrement pendant le reste de la semaine. 25-Delta Puts pour IBB avait un rendement moyen de 589,8, tandis que ATM Straddles retourné 108,7. C'était un sac mélangé pour la couverture pendant la semaine. En général, il est préférable de ne pas couvrir, sauf sur le côté appel. Une fois couverts positions ont été la grâce de sauvetage pour le 25-Delta Call bets, tournant un perdant significatif au cours de la semaine en un gagnant. Toutefois, l'effet a été le contraire sur le côté put, transformant une position gagnante, en moyenne, dans un perdant. Les appels Delta Delta à couverture unique ont un rendement moyen de 18,4 contre une perte de -79,6 lorsqu'ils n'ont pas été couverts. Couvertures quotidiennes ne sont pas aussi utile, mais a travaillé pour réduire les pertes, avec une perte moyenne de -17,2. Les positions postérieures 25-Delta postérieures à une couverture avaient un rendement négatif de -64,3, comparativement à un positif de 23,9 si elles n'étaient pas couvertes. Cela a empiré quand il est couvert quotidiennement. La perte moyenne pour un couvert quotidien 25-Delta Put était -94.2. Pour ATM Straddles, une fois la couverture a eu peu d'impact, tournant une perte moyenne de -6,6 lorsque non couverts dans une perte moyenne de -6,1 avec une seule couverture. En moyenne, la couverture quotidienne était une erreur. La perte moyenne s'est élargie à -24,8 avec cette stratégie. L'expiration hebdomadaire de 16-Dec-2016 s'est avéré être un grand pour les vendeurs de volatilité sur le marché des options. En rétrospective, il n'est pas surprenant que le marché a vu peu de mouvement au cours de la semaine. La plus grande nouvelle de la semaine a été la décision de la Fed, qui avait été clairement télégraphiée. Sinon, l'ardoise des nouvelles du marché était presque inexistante. Et avec les moyennes majeures fixant de nouveaux sommets récemment, il n'était pas clair si l'élan serait là pour continuer à le porter plus haut. Comme il est arrivé, le Dow Jones a augmenté de 0,4 pour l'ensemble de la semaine, tandis que le Nasdaq et le SampP 500 ont tous deux baissé d'environ 0,1. Pour les chevauchés ATM non couverts, le rendement moyen a été de -20,7, avec 70,7 terminer comme perdants pour la semaine. Les perdants étaient encore plus en vue parmi les 25-Delta Call et 25-Delta Put commerçants. Côté appel, les paris non couverts ont rapporté une moyenne de -76,0, perdant 94,1 du temps. Pour les puts, la stratégie a perdu 77,8 du temps, mais le rendement moyen de la semaine était bien meilleur, à -5,7. Les atouts de Nordstrom JWN ont baissé plus tôt dans la semaine, avant de subir une vente massive vendredi, provoquée par une dégradation des analystes. Le stock a chuté de 4,80, soit 8,7, au cours de la session, pour terminer à 50,48, sa plus basse fermeture depuis début novembre. Le déclin a suivi un déclassement de JP Morgan Chase, qui a abaissé sa note de neutre à l'insuffisance pondérale. Sur le marché des options, le Straddle ATM non couvert avait un rendement moyen de 390,5, tandis que le non couvert 25-Delta Put retourné 3 017,8. Le 25 Delta-Call non couvert était une perte totale. Pendant ce temps, Nvidia NVDA a augmenté pendant la semaine. Rapports, stimulé par l'information incluse dans un affichage d'emploi de la société, taquiné quelques nouveaux produits à l'horizon. Ces rapports, généralement publiés mercredi, ont été suivis d'une mise à niveau jeudi, avec Evercore augmentant sa notation sur le stock à Buy from Hold. Le stock est passé d'un niveau autour de 89 au début de la semaine pour clôturer vendredi à 100,41. La chevauchée ATM non couverte a retourné 195,1 pour la semaine. Les appels 25-Delta sans couverture ont augmenté de 1 096,7. Unhedged 25-Delta Puts ont été une perte totale. Certains commerçants estiment que la volatilité est le facteur le plus important dans la tarification des options. Discutez ici de la volatilité des choses. D'accord, pas d'accord, de débattre et d'apprendre l'évaluation des options, la volatilité et la tarification. High Volatility Stocks for Earnings saison 4e trimestre 2016 Comme toujours courtoisie de VolKings. Ce sont les stocks les plus liquides avec des fluctuations de volatilité accrues, liées aux bénéfices. Nous avons suivi ces listes de stock à forte volatilité auparavant. Et voici une liste de vol précédente. Quelques idées de stratégie Les spreads de calendrier sont souvent utilisés pour les rapports trimestriels en vendant l'option à court terme avec une volatilité implicite plus élevée et en achetant le même prix d'exercice dans le mois différé avec une volatilité implicite plus faible. Cependant, étant donné que cette position aura un gamma court ou le taux de changement de delta, toute grande variation du stock sous-jacent à la date du rapport entraînera une perte. L'approche alternative, qui se distingue par la date d'expiration de l'option à court terme par rapport à la date du rapport de résultats, présente des caractéristiques tout à fait différentes. Lorsque l'option courte expire avant la date du rapport, la volatilité implicite de l'option courte est moins susceptible d'avancer tandis que la volatilité implicite de l'option à long différée expire après que le rapport est plus susceptible d'avancer dans le rapport sur les résultats. En outre, le risque d'un écart de prix des actions nuisibles diminue en fermant l'écart avant la publication du rapport de résultats. Cette stratégie dépend de la clôture de la position un ou deux jours avant l'expiration de l'option courte et est donc vraiment une marge de temps conçue pour capter la décroissance temporelle de l'option court avant par rapport à l'option longue alors que toute avance implicite de volatilité de l'option différée est un prime. Les prix des options changent continuellement en réponse aux attentes changeantes. Plus l'incertitude est élevée, plus cette option est précieuse, ce qui implique une répartition beaucoup plus large des résultats possibles. Lorsqu'elles deviennent plus prévisibles, les volatilités implicites n'augmentent plus de façon spectaculaire avant les dates de reporting, le volume d'options diminue généralement et elles disparaissent de la Volatility Kings. Les investisseurs individuels s'appuyant sur les prévisions de bénéfices et de jouer le jeu des attentes se demandent si elles peuvent être trop hautes ou trop basses sont désavantagés lors de l'anticipation de la direction du stock va bouger après la déclaration. Toutefois, si la volatilité implicite a suffisamment augmenté dans la date du rapport, il peut offrir une opportunité pour une stratégie de volatilité et ne pas compter sur obtenir la bonne direction. De plus, comme les rapports sur les résultats se reproduisent tous les trimestres, il peut y avoir plus d'une opportunité, en particulier pour ceux qui affichent un schéma régulier de hausse dans les dates du rapport. L'incertitude entourant une fusion prévue entre les assureurs Aetna (AET) et Humana (HUM) a augmenté récemment. Le gouvernement a intenté une action en justice pour bloquer la fusion, et un verdict dans l'action devrait être rendu dans un proche avenir. La semaine dernière, les arguments finaux ont été conclus lors d'une audience devant une cour fédérale, alors que les organismes de réglementation ont présenté leurs arguments contre la fusion proposée. Le juge de district des États-Unis, John D. Bates, est maintenant prêt à rendre son verdict, ce qui, selon lui, se manifestera de façon assez précise. Cependant, il n'a pas précisé de temps précis. Le marché des options a reflété l'incertitude grandissante entourant la fusion. Volatilité implicite (IV) pour Aetna a commencé à augmenter à la fin de Septembre. L'avance a continué régulièrement au cours des derniers mois, accélérant plus haut dans la semaine passée ou ainsi. IV est maintenant à 39, juste à côté d'une marque atteinte en Février. Alors que la date précise du verdict est inconnue, le marché des options semble être à la recherche d'une annonce dans les prochaines semaines. Le 20 janvier expiration a le plus haut niveau d'intérêt à ce point de loin. La prime ATM Straddle pour le 20 Janvier est 8,46, ou 6,9. Pour le 6 janvier, la prime est de 3,28 ou 2,7, tandis que l'échéance du 13 janvier se situe à 5,62 ou 4,6. Pour Humana, IV a également augmenté récemment, atteignant 47,6, son niveau le plus élevé depuis juillet 2016, lorsque le ministère de la Justice a déposé une plainte pour mettre fin à la fusion. La prime ATM Straddle pour l'expiration Janvier 20 est de 16,96, ou 8,6. En juillet de 2015, Aetna a annoncé l'achat d'espèces avec Humana. Au moment où la fusion a été annoncée, Aetna vanté les avantages de l'acquisition d'affaires Humanas Medicare Advantage. La fusion était destinée à créer une société desservant la plupart des personnes âgées dans le programme Medicare Advantage et la société combinée devrait devenir la deuxième entreprise de soins gérés aux États-Unis. Au moment où il a été annoncé, l'accord devait être clôturé au cours du deuxième semestre de 2016. Cependant, les autorités de réglementation se sont opposées à la fusion au motif qu'elle nuirait aux personnes âgées qui achètent des régimes privés d'assurance-maladie. Parallèlement, une autre importante fusion d'assurance maladie - Anthems (ANTM), prise de contrôle de Cigna (CI) - est également contestée par les régulateurs. Les quatre sociétés impliquées dans les deux transactions distinctes sont chacune parmi les cinq plus grands assureurs du pays. Les régulateurs craignent que la consolidation ne nuise à la concurrence sur le marché de l'assurance maladie. À titre d'exemple de ce qui se passe lorsque les organismes de réglementation rejettent un accord de fusion impliquant des sociétés ouvertes, nous pouvons examiner le cas 2015 des services publics Exelon (EXC) et Pepco. En août de 2015, les régulateurs DC ont rejeté la fusion proposée entre les deux sociétés, même si l'accord avait été approuvé par d'autres autorités. Le 19 août, les actions d'Exelon ont clôturé à 34,18. Mais, comme la décision réglementaire DC est apparu, le stock a chuté, reculant à une fin de 30,40 le 25 août. Il a légèrement retombé, mais a chuté à nouveau comme l'annonce a été faite le 31 août. Il a clôturé de 29,96 sur Septembre 1 et a dérivé plus bas vers la fin de l'année. Il a atteint un creux de clôture de 25,46 le 14 décembre, contre presque 26 de ses niveaux de décision pré-réglementaire. DC ont finalement annulé leur décision et la fusion Pepco-Exelon a été approuvée en mars 2016. Exelon a grimpé tout au début de 2016 et a finalement atteint un sommet de 52 semaines de 37,70 avant de modérer. Après une deuxième moitié de l'année, elle est actuellement en négociation à environ 35,50. Options sur marchandises et contrats à terme de gré à gré Discussions sur la négociation d'options sur matières premières, d'options sur indices et d'options sur futures. Découvrez de nouvelles opportunités de profit. Le prix du pétrole brut est passé d'un minimum de 27 un baril à juste au sud de 58 après plusieurs années de pauvres Le prix du pétrole brut s'est fixé aujourd'hui à 52,65. Le prix du brut Brent fut également en hausse, s'établissant à 54,85. À la mi-journée d'aujourd'hui, le prix de West Texas Intermediate Crude, la norme américaine, était de 52,97, en hausse de 48 cents le baril, soit 0,98. À 55,02 le baril, soit une augmentation de 56 cents le baril, soit 1,07. L'or a progressé plus haut dans le commerce asiatique jeudi, après avoir terminé la session précédente presque plat, comme le dollar des États-Unis a reculé par rapport aux sommets de 14 ans a touché plus tôt cette semaine. FONDEMENTS L'or au comptant était en hausse de 0,1 pour cent à 1,132.04 l'once par 0049 GMT. Le lingot fermé presque plat dans la session précédente. Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont été peu modifiés à 1 133,60 par once. L'indice dollar, qui mesure le billet vert contre un panier de devises, a glissé 0,1 pour cent à 102,960. Il a atteint 103,65 le mardi, ce qui était le plus élevé depuis décembre 2002. - MCX Tips Provider Fatigué ou dans l'ambiance d'un prix plus léger Tout et presque tout peut être discuté ici, sauf Stock options et M. Market More From Backstage WallStreet - Fonds communs d'investissement Les investisseurs institutionnels sont mieux informés alors la foule. Un exemple récent est le dernier rapport d'emploi - institutionnels ont été d'acheter un jour avant le rapport d'emploi alors que la foule était la vente de vecteurs de propagation: Reading Backstage Wall Street Par Josh Brown et en profiter beaucoup. Affichage de quelques perles ici: Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes à cheval un cheval mort, la meilleure stratégie est de descendre. Sioux Indiens proverbOnline Traders039 Forum StockIdeas Répondue Jan 17, 2017 à 16h51 EL (EL) Estee Lauder stock bottom breakout regarder au-dessus de 80,99, le volume 31, analyse chart. stEL EURUSD: Rallyes, Curriculum Vitae Short. FXTechstrategy répondu Jan 17, 2017 at 7:20 AM EURUSD: Avec la paire rallye pour arrêter sa faiblesse mardi, plus de force est envisagée. Sur le bas, le support se situe au niveau 1.0650 où une violation visera le niveau 1.0600. Une pause d'ici va viser le niveau 1,0550. Inversement, on. Actions hebdomadaires challenge. geojad a répondu Jan 16, 2017 at 8:57 Penny stock picking weekly. geojad a répondu Jan 16, 2017 at 8:52 PM Novembre 2016 Trading mensuel. Penny stock picking weekly. December 2016 Monthly Trading. Penny stock picking weekly. ErnestG publié 7 déc 2016 Weekly stock challenge. Penny stock picking weekly. Banking sur le profit - Tim Melvin Marketfy posté 28 juin 2014 420 Investisseur - capitaliser sur CannabisMarketfy publié Juin 28, 2014 Forex Foundation Cours (FFC) udemy publié 28 juin 2014 9 raisons pour lesquelles vous DEVRIEZ négocier les options de l'ETF 4.6666698455811 5. 3 votes Créer un revenu avec options SpreadsOptions Trading Basics (3-Course Bundle)
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